Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

In deze scriptie wordt het effect van beperkingen op short selling op aandelenliquiditeit tijdens de financiële crisis onderzocht over een periode van 2005 tot 2013. De liquiditeit wordt verklaard aan de de hand van twee variabelen, namelijk de bid-ask spread en het handelsvolume. In het onderzoek zijn er 65 financiële instellingen betrokken uit volgende vijf landen: België, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor elke bank werd de bid-ask spread berekend, getoetst aan een econometrisch model (OLS-model) en geanalyseerd. Vervolgens wordt het handelsvolume geïnterpreteerd en besproken. De resultaten tonen aan dat regulaties met betrekking tot short selling een negatief effect hebben op het aandelenliquiditeit.

Aandelenliquiditeit. --- België. --- Duitsland. --- Econometrie. --- Financiële crisis. --- Japan. --- Reguleringen. --- S180-economie. --- Short selling. --- T111-beeldverwerking. --- T120-computertechnologie. --- T171-micro-elektronica. --- Verenigd Koninkrijk. --- Verenigde Staten.