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Book
Kapitalanlageplanung mit Hilfe der Finanzierungstheorie bei Versicherungen und Bausparkassen
Authors: --- ---
ISBN: 3409137408 3322842819 Year: 1983 Volume: 16 Publisher: Wiesbaden Gabler

Investment management
Authors: ---
ISBN: 0471197157 0471197165 Year: 1998 Volume: *2 Publisher: New York Chichester Toronto J. Wiley

Financial markets and monetary policy
Author:
ISBN: 0262061740 Year: 1995 Publisher: Cambridge (Mass.): MIT press

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Abstract

Keywords

Private finance --- United States --- 336.767 --- 336.748.12 --- 336.748 --- Fiscal policy --- -Inflation (Finance) --- Interest rates --- Monetary policy --- -Portfolio management --- AA / International- internationaal --- 333.600 --- 333.80 --- 333.820 --- 333.841 --- 333.830 --- 333.846.0 --- 333.831.1 --- 339.40 --- Investment --- Portfolio management --- Inflation (Finance) --- -Fiscal policy --- -332.6 --- Investment management --- Money market rates --- Rate of interest --- Rates, Interest --- 336.748 Koopkracht van het geld. Geldontwaarding. Stagflatie. Inflatie. Deflatie. Devaluatie --- Koopkracht van het geld. Geldontwaarding. Stagflatie. Inflatie. Deflatie. Devaluatie --- 336.748.12 Algemeen prijsniveau. Prijsindex. Prijsstijging --- Algemeen prijsniveau. Prijsindex. Prijsstijging --- Tax policy --- Taxation --- Monetary management --- 336.767 Investering. Belegging. Portfolio. Portfoliotheorie. --(toepassing voor kapitaalkosten in de onderneming zie {658.15}) --- Investering. Belegging. Portfolio. Portfoliotheorie. --(toepassing voor kapitaalkosten in de onderneming zie {658.15}) --- Financiële markten. Kapitaalmarkten (algemeenheden). --- Geld-, bank- en kredietpolitiek. Kapitaalmarkt en -rente: algemeenheden. --- Geldbeleid, bankbeleid en kredietbeleid: algemeenheden. --- Inflatie. --- Theorieën en algemeenheden over geldrente. --- Verband tussen het monetair, bank- en kredietbeleid en de economische ontwikkeling: algemeenheden. --- krediet op korte termijn. --- Vermogenbeheer. financiële analyse (algemeenheden). --- Government policy --- Inflation (Finance). --- Interest rates. --- Portfolio management. --- Gestion de portefeuille --- Inflatie --- Inflation --- Portefeuille -- Gestion --- Portefeuillebeheer --- Rentevoeten --- Taux d'intérêt --- 332.6 --- Investment analysis --- Investments --- Securities --- Interest --- Finance --- Natural rate of unemployment --- Financiële markten. Kapitaalmarkten (algemeenheden) --- Geld-, bank- en kredietpolitiek. Kapitaalmarkt en -rente: algemeenheden --- Geldbeleid, bankbeleid en kredietbeleid: algemeenheden --- Theorieën en algemeenheden over geldrente --- krediet op korte termijn --- Verband tussen het monetair, bank- en kredietbeleid en de economische ontwikkeling: algemeenheden --- Vermogenbeheer. financiële analyse (algemeenheden) --- Fiscal policy. --- Monetary policy. --- Portofolio management --- United states --- United States of America


Book
Les techniques de gestion du risque d'intérêt.
Author:
ISBN: 2130452779 9782130452775 Year: 1993 Volume: *1 Publisher: Paris Presses universitaires de France

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Abstract

Le risque d'intérêt est devenu un sujet de préoccupation omniprésent dès l'instant où les changements intervenus dans les politiques monétaires des principaux pays industrialisés dans le courant de la décennie 1970 ont entraîné à la fois une hausse et une instabilité beaucoup plus marquées dans le niveau général des taux. Dans le même temps, nombre d'innovations financières ont permis peu à peu de faire face à cette aggravation sensible du risque d'intérêt, tandis que l'analyse des stratégies de placements en titres à revenu fixe s'est beaucoup plus largement développée que par le passé. Il en a été d'autant plus ainsi que le contexte général a favorisé le phénomène de titrisation, c'est-à-dire le recours à l'émission de titres à revenus fixes de diverses échéances. "Les techniques de contrôle du risque d'intérêt" vise à présenter une synthèse des principales innovations financières destinées à la gestion des risques spécifiques aux portefeuilles de créance. A cette fin, le concept de duration ou durée au sens de Macaulay et ses diverses extensions (en particulier le concept de convexité) s'avèrent être des instruments d'analyse commodes, l'accent étant mis ici sur l'approche par un vecteur de durations. L'examen de ces concepts est précédé d'un rappel des problèmes posés par la mesure du rendement des créances et des théories traditionnelles relatives à la structure des taux en fonction de l'échéance. L'étude des stratégies d'immunisation tant passive qu'active permet de faire ressortir d'emblée certaines potentialités offertes par le concept de duration. Une place prépondérante est alors réservée aux marchés à terme d'instruments financiers et aux marchés d'option qui leur sont associés, l'accent étant mis sur les contrats à terme de taux d'intérêt. Cet examen débouche, entre autres, sur l'application aux titres à revenus fixes des stratégies d'assurance de portefeuille. Cependant, d'autres innovations financières telles les accords sur taux d'intérêt futurs, les échanges de taux d'intérêt, etc., sont également analysés. Un chapitre final consacré à la gestion des actifs et des engagements par les intermédiaires financiers permet de faire ressortir le jeu simultané de toutes les techniques évoquées. La place réservée au concept de duration dans la récente directive européenne sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit témoigne de l'influence exercée par les recherches théoriques sur la pratique.

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