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La crise financière de 2008 est venue montrer les insuffisances des accords de Bâle II et la fragilité du système financier international. Elle a permis de mettre sur pieds de nouvelles réglementations bancaires (Bâle III). Celles-ci sont arrivées avec un cocktail de réformes, de nouvelles mesures et essentiellement de nouveaux mécanismes permettant de renforcer et surtout de stabiliser les fonds propres des banques. Les accords de Bâle III ont donné naissance aux obligations convertibles contingentes, entendues ici par coco’s. Les coco’s sont une forme très particulière d’obligations qui sont émises par des banques et qui peuvent être transformées par ces dernières en actions selon des règles et principes bien définis dans le prospectus d’émission. Les mesures de transformation des coco’s en actions sont clairement encadrées par les seuils de déclenchement et les mécanismes de conversion. Les coco’s restent encore mal connues par le grand public ; car il s’agit de nouveaux produits financiers réservés pour le moment aux initiés de la finance. Toutefois, il faut reconnaitre que les coco’s sont encore en plein essor, malgré leur caractère risqué, elles contribuent au financement partiel des banques.

Obligations convertibles contingentes, Fonds propres, Accords de bâle , financement , banques --- Sciences économiques & de gestion > Finance

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Ce travail de fin d’études consiste, à savoir s’il y a un impact sur la gestion du risque et les fonds propres d’une banque qui détient des crédits hypothécaires. Pour ce faire, nous avons présenté comment les banques identifient et évaluent le risque. Quelle politique utilisent-elles pour les fonds propres. Développer certains points sur le crédit hypothécaire. Enfin, nous avons pris le cas de deux banques pour savoir comment elles gèrent le risque et les fonds propres en son sein.

Crédit hypothécaire. Risque de crédit. Risque de taux d'intérêt. Gestion des fonds propres. Banque --- Gestion du risque. --- Sciences économiques & de gestion > Comptabilité & audit

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Analyse financière --- Comptabilité --- Contrôle de gestion --- États financiers consolidés --- Gestion financière --- Livres comptables --- Bilan --- Capital social --- Compte de résultat --- Crédit à l'entreprise --- Fonds propres --- Rapport de gestion --- Risque de change --- Risque de taux d'intérêt --- Source de financement de l'entreprise --- Tableau de financement --- Bilan --- Capital social --- Compte de résultat --- Crédit à l'entreprise --- Fonds propres --- Rapport de gestion --- Risque de change --- Risque de taux d'intérêt --- Source de financement de l'entreprise --- Tableau de financement

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À partir de l’exemple de la régulation par les accords de Bâle des fonds propres bancaires, et plus précisément des instruments hybrides, le présent ouvrage réfléchit à la manière dont les banques sont régulées.L’objectif principal de l’ouvrage est de s’interroger sur l’efficacité d’une telle régulation dans la protection de la stabilité financière et de proposer un certain nombre de réformes afin d’aboutir à une régulation davantage équilibrée entre la nécessité de protéger la stabilité financière et celle de préserver les intérêts privés tels que ceux des banques mais aussi ceux des déposants.

Financial law --- Financial instruments. --- Financial institutions --- Banking law --- Equilibrium (Economics) --- Instruments financiers --- Institutions financières --- Droit bancaire --- Régulation (Théorie économique) --- Law and legislation --- Droit --- E-books --- Banques --- Gestion du risque --- Stabilisation économique. --- Réglementation. --- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. --- Accord sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres

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Risk concentrations play a crucial role for the survival of individual banks and for the stability of the whole banking system. Thus, it is important from an economical and a regulatory perspective to properly measure and manage these concentrations. In this book, the impact of credit concentrations on portfolio risk is analyzed for different portfolio types and it is determined, in which cases the influence of concentration risk has to be taken into account. Furthermore, some models for the measurement of concentration risk are modified to be consistent with Basel II and their performance is compared. Beyond that, this book integrates economical and regulatory aspects of concentration risk and seeks to provide a systematic way to get familiar with the topic of concentration risk from the basics of credit risk modeling to present research in the measurement and management of credit risk concentrations.

Basel II (2004). --- Credit -- Management. --- Credit control -- Methodology. --- Credit ratings -- Mathematical models. --- Portfolio management. --- Credit control --- Portfolio management --- Credit ratings --- Risk management --- Finance --- Business & Economics --- Finance - General --- Credit, Debt & Loans --- Investment & Speculation --- Banking --- Methodology --- Mathematical models --- Financial risk management. --- Credit control. --- Basel II --- Investment management --- Credit --- Credit allocation --- Credit policy --- Government policy --- Bâle II --- Basel Accord --- Basel Capital Accord --- Basel II Capital Accord --- Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres --- Convergencia internacional de medidas y normas de capital --- Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali --- International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards --- Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen --- Finance. --- Leadership. --- Economics, Mathematical. --- Macroeconomics. --- Finance, general. --- Business Strategy/Leadership. --- Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics. --- Quantitative Finance. --- Economics --- Mathematical economics --- Econometrics --- Mathematics --- Ability --- Command of troops --- Followership --- Funding --- Funds --- Currency question --- Investment analysis --- Investments --- Securities --- Monetary policy --- Economics, Mathematical . --- Basler Eigenkapitalvereinbarung <2001> --- Credit control - Methodology --- Credit ratings - Mathematical models