Listing 1 - 2 of 2 |
Sort by
|
Choose an application
In dit onderzoek gaan we na wat het effect is van beperkingen op short selling op rendementen en liquiditeiten van financiële aandelen. We voeren een cross-continentale studie over de landen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan over de periode 2005-2013. Allereerst bestudeerden we de wetgeving m.b.t. short selling van de betrokken landen. Het onderzoek zelf bestaat uit een data-analyse en regressieanalyse. De resultaten hiervan verschaffen meer duidelijkheid over de onderzoeksvraag. We concluderen vooral dat een verbod op covered short selling meer effect heeft dan een verbod op naked short selling op het rendement en liquiditeit van financiële aandelen onderworpen aan het verbod. Verder vinden we geen systematische patronen tussen de landen onderling. In dit onderzoek gaan we na wat het effect is van beperkingen op short selling op rendementen en –liquiditeiten van financiële aandelen. We voeren een cross-continentale studie over de landen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan over de periode 2005-2013. Allereerst bestudeerden we de wetgeving m.b.t. short selling van de betrokken landen. Het onderzoek zelf bestaat uit een data-analyse en regressieanalyse. De resultaten hiervan verschaffen meer duidelijkheid over de onderzoeksvraag. We concluderen vooral dat een verbod op covered short selling meer effect heeft dan een verbod op naked short selling op het rendement en liquiditeit van financiële aandelen onderworpen aan het verbod. Verder vinden we geen systematische patronen tussen de landen onderling.
Aandelenliquiditeit. --- Aandelenrendement. --- Aandelenrendementen. --- P170-computerwetenschappen. --- P175-informatica. --- S180-economie. --- Short selling. --- T120-computertechnologie.
Choose an application
In deze scriptie wordt het effect van beperkingen op short selling op aandelenliquiditeit tijdens de financiële crisis onderzocht over een periode van 2005 tot 2013. De liquiditeit wordt verklaard aan de de hand van twee variabelen, namelijk de bid-ask spread en het handelsvolume. In het onderzoek zijn er 65 financiële instellingen betrokken uit volgende vijf landen: België, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor elke bank werd de bid-ask spread berekend, getoetst aan een econometrisch model (OLS-model) en geanalyseerd. Vervolgens wordt het handelsvolume geïnterpreteerd en besproken. De resultaten tonen aan dat regulaties met betrekking tot short selling een negatief effect hebben op het aandelenliquiditeit.
Aandelenliquiditeit. --- België. --- Duitsland. --- Econometrie. --- Financiële crisis. --- Japan. --- Reguleringen. --- S180-economie. --- Short selling. --- T111-beeldverwerking. --- T120-computertechnologie. --- T171-micro-elektronica. --- Verenigd Koninkrijk. --- Verenigde Staten.
Listing 1 - 2 of 2 |
Sort by
|