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"Cet ouvrage présente le calcul des probabilités en respectant le programme officiel du concours interne de l'Agrégation de mathématiques, qui ne requiert notamment pas de connaissances en théorie de la mesure. Cette partie du programme coïncide pour l'essentiel avec celle qui lui correspond dans les classes préparatoires scientifiques. L'auteur a cherché à rendre le cours "auto-contenu", en rappelant dans plusieurs annexes les résultats d'analyse auxquels il fait appel. De nombreux exercices, corrigés en détail, permettent aux lecteurs d'assimiler le cours, mais aussi d'utiliser le modèle probabiliste pour étudier des situations concrètes, ou encore de faire des liens entre la théorie des probabilités et d'autres branches des mathématiques. Si Thierry Meyre adresse, en premier lieu, le présent ouvrage aux agrégatifs, il l'entend également utile à d'autres publics : élèves et enseignants des classes préparatoires scientifiques, candidats au Capes de mathématiques, étudiants de Licence de mathématiques. En particulier, les exercices corrigés ont été choisis de sorte que la grande majorité d'entre eux soit accessible à tous les publics précités. L'approche adoptée dans le cours est à la fois mathématiquement rigoureuse et heuristique, en ce sens que l'auteur insiste sur les idées intuitives qui ont présidé à la construction du modèle probabiliste, et notamment à son axiomatique." (4ème de couverture).

Probabilities

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Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab. Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.

Stochastic processes. --- Diffusion processes. --- Processus stochastiques. --- Processus de diffusion.