Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

Zonder onderwerpscode: economie

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

Imtech is een Europese technische dienstverlener. Ze combineren hoogwaardige elektrotechniek, automatisering en werktuigbouw. Dit gaande van consultancy, ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud. De vestiging in Alken is actief in de HVAC-sector. Zij realiseren projecten op vraag van de klant. Meestal gaat dit over projecten die langer duren dan mijn 12 weken durende stage. Hierdoor was het voor mij niet mogelijk één project van begin tot einde te volgen, maar heb ik aan verschillende projecten meegewerkt zodat ik uiteindelijk toch nog iedere fase van een project heb doorlopen. Op deze manier heb ik kunnen meedenken over de problemen die opduiken tijdens het bepalen van de automatische regeling. Ook de programmatie van een systeem behoorde tot mijn stage, waarvoor ik een opleiding mocht volgen bij Priva. Mijn eerste taak was om het lastenboek en de meetstaat door te nemen van de projecten 'school Mol' en 'school Paal'. Aan de hand van deze specificaties en de bijbehorende uitvoeringsplannen hebt ik de topologie opgemaakt. Daarna heb ik een vermogenslijst opgesteld, aan de hand hiervan en in combinatie met de puntenlijst heb ik een kabellijst gemaakt. Nadat deze documenten opgesteld waren, heb ik de installatie samengesteld in TC Engineer. Ook de programmatie van 'school Mol' heb ik voor mijn rekening genomen. Nadat de mechanische en elektrische montagewerken voltooid zijn wordt er door de software-engineer een hardwarecheck gepland. Dit heb ik kunnen meevolgen op de werf van WZC Meeuwen. Tot slot zal het as-built dossier opgemaakt worden over hoe de installatie effectief is gebouwd en zal men een opleiding geven aan de klant.

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

This paper describes and applies different portfolio selection models to a portfolio that consists of eight national indexes. Our research investigates the effects of an ambiguity-averse model as opposed to the classical mean-variance model in times of financial instability. We compared three different models. The classical mean-variance model makes up the first model; the global minimum-variance is the second model, and the ambiguity-averse model is our final model. Investors may not be fully aware of the true distribution of payoffs when accounting for ambiguity rather than risk. This may result in different portfolios for investors who are wary about ambiguity than for those who are solely concerned with risk. Our empirical evidence. supports a couple of findings that ambiguity-averse portfolios outperform the traditional portfolio models. First off, the weights in ambiguity-averse portfolios are substantially more consistent. Second, ambiguity-averse portfolios tend to retain fewer extreme holdings. Lastly, portfolios incorporating ambiguity aversion have a higher return, a lower standard deviation, and thus, a higher Sharpe-ratio than classic portfolio models.

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

Economics