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939.73 --- History Ancient world North Africa Carthage to 647 --- Excavations (Archaeology) --- Pottery, Ancient

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Comparative law --- Criminal law. Criminal procedure --- France --- Belgium --- United States --- Netherlands --- Germany --- Italy --- Crime prevention --- Criminalité --- Prévention --- BPB0806 --- 343.9 --- 316.647.3 --- Criminologie --(algemeen) --- Agressie. Geweld --(sociale psychologie) --- 343.9 Criminologie --(algemeen) --- Criminalité --- Prévention --- 316.647:3 --- Vice control --- 1990 --- -Comparative studies --- Criminal law --- United States of America --- PROCEDURE PENALE COMPAREE --- Méthodes particulières de recherche --- Enquête proactive --- témoins anonymes --- Collaborateur de justice --- Saisie --- Lutte contre le crime organisé --- protection --- repentis --- confiscation

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Futures --- Stock options --- Derivative securities --- AA / International- internationaal --- 333.605 --- 333.451.2 --- 333.451.3 --- 333.647 --- 333.451.4 --- 333.451.7 --- 333.642 --- 333.745 --- Nieuwe financiële instrumenten --- Deviezen op termijn --- Deviezenarbitrage --- Optiemarkt --- Rente arbitrage --- Speculatie. Wisselrisico's --- Termijn. Financial futures --- effectisering. Titrisatie

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[9e éd.] Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.Parmi ses points forts :• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.• De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.• Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise.• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :• Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.• De nouveaux éléments sur l’utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d’actifs dérivés.• Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.• La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.

Futures --- Stock options --- Derivative securities --- Marchés à terme --- Instruments dérivés (Finances) --- Options d'achat d'actions --- Stock options. --- 333.745 --- 332.632 --- Futures contracts --- Futures trading --- Trading, Futures --- effectisering. Titrisatie. --- Futures market --- Derivative securities. --- Marchés à terme --- Instruments dérivés (Finances) --- AA / International- internationaal --- 333.605 --- 333.451.2 --- 333.451.3 --- 333.647 --- 333.451.4 --- 333.451.7 --- 333.642 --- Options (Finance) --- Investments --- Call options --- Calls (Finance) --- Listed options --- Options exchange --- Options market --- Options trading --- Put and call transactions --- Put options --- Puts (Finance) --- Derivative financial instruments --- Derivative financial products --- Derivative instruments --- Derivatives (Finance) --- Financial derivatives --- Securities --- Structured notes (Securities) --- Nieuwe financiële instrumenten. --- Deviezen op termijn. --- Deviezenarbitrage. --- Optiemarkt. --- Rente arbitrage. --- Speculatie. Wisselrisico's. --- Termijn. Financial futures. --- Nieuwe financiële instrumenten --- Deviezen op termijn --- Deviezenarbitrage --- Optiemarkt --- Rente arbitrage --- Speculatie. Wisselrisico's --- Termijn. Financial futures --- effectisering. Titrisatie --- Instruments financiers --- Action --- Cours des valeurs --- Couverture de risque --- Marché à terme de taux d'intérêt --- Marché d'options --- Option --- Risque de crédit --- Risque financier --- Swap