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Finance --- Actuarial mathematics --- Interest rates --- Interest rate futures --- Taux d'intérêt --- Marchés à terme de taux d'intérêt --- Mathematical models. --- Modèles mathématiques --- Mathematical models --- -Interest rate futures --- -332.8015195 --- Futures, Interest rate --- Financial futures --- Money market rates --- Rate of interest --- Rates, Interest --- Interest --- Taux d'intérêt --- Marchés à terme de taux d'intérêt --- Modèles mathématiques --- Interest rates - Mathematical models --- Interest rate futures - Mathematical models

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Forward exchange --- Foreign exchange --- Interest rate futures --- International finance --- Change --- Marchés à terme de taux d'intérêt --- Finances internationales --- AA / International- internationaal --- 333.451.2 --- 333.451.7 --- 333.111.8 --- Deviezen op termijn. --- Speculatie. Wisselrisico's. --- betrekkingen van de centrale banken onder elkaar, met buitenlandse banken en internationale instellingen. Gekruiste kredieten met niet verblijvende instellingen. --- swaps --- innovation financiere --- financiele innovatie --- Foreign exchange futures. --- Marchés à terme de taux d'intérêt --- Deviezen op termijn --- Speculatie. Wisselrisico's --- betrekkingen van de centrale banken onder elkaar, met buitenlandse banken en internationale instellingen. Gekruiste kredieten met niet verblijvende instellingen

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Le risque d'intérêt est devenu un sujet de préoccupation omniprésent dès l'instant où les changements intervenus dans les politiques monétaires des principaux pays industrialisés dans le courant de la décennie 1970 ont entraîné à la fois une hausse et une instabilité beaucoup plus marquées dans le niveau général des taux. Dans le même temps, nombre d'innovations financières ont permis peu à peu de faire face à cette aggravation sensible du risque d'intérêt, tandis que l'analyse des stratégies de placements en titres à revenu fixe s'est beaucoup plus largement développée que par le passé. Il en a été d'autant plus ainsi que le contexte général a favorisé le phénomène de titrisation, c'est-à-dire le recours à l'émission de titres à revenus fixes de diverses échéances. "Les techniques de contrôle du risque d'intérêt" vise à présenter une synthèse des principales innovations financières destinées à la gestion des risques spécifiques aux portefeuilles de créance. A cette fin, le concept de duration ou durée au sens de Macaulay et ses diverses extensions (en particulier le concept de convexité) s'avèrent être des instruments d'analyse commodes, l'accent étant mis ici sur l'approche par un vecteur de durations. L'examen de ces concepts est précédé d'un rappel des problèmes posés par la mesure du rendement des créances et des théories traditionnelles relatives à la structure des taux en fonction de l'échéance. L'étude des stratégies d'immunisation tant passive qu'active permet de faire ressortir d'emblée certaines potentialités offertes par le concept de duration. Une place prépondérante est alors réservée aux marchés à terme d'instruments financiers et aux marchés d'option qui leur sont associés, l'accent étant mis sur les contrats à terme de taux d'intérêt. Cet examen débouche, entre autres, sur l'application aux titres à revenus fixes des stratégies d'assurance de portefeuille. Cependant, d'autres innovations financières telles les accords sur taux d'intérêt futurs, les échanges de taux d'intérêt, etc., sont également analysés. Un chapitre final consacré à la gestion des actifs et des engagements par les intermédiaires financiers permet de faire ressortir le jeu simultané de toutes les techniques évoquées. La place réservée au concept de duration dans la récente directive européenne sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit témoigne de l'influence exercée par les recherches théoriques sur la pratique.

Gestion de portefeuille --- Investment management --- Portefeuille -- Gestion --- Portefeuillebeheer --- Portfolio management --- AA / International- internationaal --- 333.831.0 --- 305.91 --- 333.605 --- 333.647 --- 333.451.4 --- 333.642 --- 333.830 --- 333.109 --- 339.4 --- Evolutie van de rentetarieven naar de duur van de bedragen. Verband tussen de diverse rentetarieven: algemeenheden. --- Econometrie van de financiële activa. Portfolio allocation en management. CAPM. Bubbles. --- Nieuwe financiële instrumenten. --- Optiemarkt. --- Rente arbitrage. --- Termijn. Financial futures. --- Theorieën en algemeenheden over geldrente. --- Veiligheid. Bankovervallen. Bankrisico's. --- Vermogensbeheer. Financiële analyse. Verspreiding van de beleggingsrisico's. --- Evolutie van de rentetarieven naar de duur van de bedragen. Verband tussen de diverse rentetarieven: algemeenheden --- Econometrie van de financiële activa. Portfolio allocation en management. CAPM. Bubbles --- Nieuwe financiële instrumenten --- Optiemarkt --- Rente arbitrage --- Termijn. Financial futures --- Theorieën en algemeenheden over geldrente --- Veiligheid. Bankovervallen. Bankrisico's --- Vermogensbeheer. Financiële analyse. Verspreiding van de beleggingsrisico's --- Marchés à terme de taux d'intérêt --- Gestion du risque --- Taux d'intérêt --- Marchés à terme d'instruments financiers --- Risque de taux d'intérêt --- Gestion du risque.