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Book
New developments in time series econometrics
Authors: ---
ISBN: 3790807664 038791482X 3642487440 3642487424 9783790807660 9780387914824 Year: 1994 Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag,

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Structure et système d'information, facteurs de compétitivité de l'entreprise
Author:
ISBN: 2225774072 9782225774072 Year: 1982 Publisher: Paris ; New York ; Barcelone : Masson,

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Economie des variables qualitatives
Author:
ISBN: 9782100046652 2100046659 Year: 2000 Publisher: Paris Dunod


Book
Économie internationale
Authors: ---
ISBN: 9782247084852 2247084850 Year: 2010 Publisher: Parijs Dalloz

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[2e éd.] Alors que l'interaction mondiale des économies est source de gains mais aussi d'inquiétudes liées particulièrement aux effets de l'ouverture sur le marché du travail, cet ouvrage offre des outils rigoureux d'analyse et de mise en perspective de ces phénomènes. Il présente une vision complète de la matière depuis ses théories fondatrices jusqu'aux avancées récentes dans le contexte de mondialisation. L'accent est mis sur la mesure concrète des phénomènes pertinents et les éléments de validation empiriques des théories. Selon le principe de la collection, le cours est suivi de compléments pédagogiques pour vérifier ses acquis théoriques et se préparer aux examens. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en L2/L3/M1 de sciences économiques, gestion, AES, en Instituts d'études politiques et en écoles de commerce.


Book
Econometrie: Methodes Et Applications
Authors: --- ---
ISSN: 2030501X ISBN: 9782804174767 280417476X 2807344275 Year: 2018 Publisher: Louvain-la-Neuve : De Boeck Superieur,

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Ce manuel offre une presentation complete et approfondie des techniques econometriques les plus utilisees dans la pratique, allant du modele lineaire et ses extensions aux techniques non lineaires de traitement des donnees discretes et censurees. Cette deuxieme edition, entierement revue, corrigee et mise a jour, offre une presentation complete et approfondie des techniques econometriques les plus utilisees dans la pratique, allant du modele lineaire et ses extensions, aux techniques non lineaires de traitement des donnees discretes et censurees. Une annexe fournit l'ensemble des elements de rappel d'algebre lineaire et de statistiques necessaires.Une attention particuliere est en outre consacree aux outils d'evaluation des politiques publiques : evaluations randomisees, estimateurs par difference, methodes de score. Les techniques qui sont presentees sont systematiquement illustrees par des exemples sur donnees reelles ou la presentation de travaux de recherche consacres a l'evaluation des politiques publiques (economie du travail, economie industrielle, etc.).Le parti pris de cet ouvrage est de placer les problemes d'identification au centre de la demarche econometrique. La presentation met l'accent sur le lien entre la modelisation theorique, la specification econometrique et la nature des donnees.L'ouvrage s'adresse aux etudiants de fin de premier cycle ou de deuxieme cycle en economie, gestion ou ecole de commerce, mais aussi aux professionnels souhaitant approfondir leur connaissance des techniques mobilisees dans l'utilisation de l'econometrie a des fins d'evaluation.

Mathématiques des modèles dynamiques pour économistes
Author:
ISBN: 9782707135704 2707135704 Year: 2001 Publisher: Paris : La Découverte,

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Microeconometrics and MATLAB : an introduction
Authors: --- ---
ISBN: 9780198754503 9780198754497 0198754493 0198754507 Year: 2015 Publisher: Oxford : Oxford University Press,

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Provides an introduction to MATLAB: a computer language that gives researchers very flexible control over how they move between economic theory and empirical methods. Written for researchers who use survey data to understand economic behaviour.


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The economics of continuous-time finance
Authors: ---
ISBN: 9780262036542 0262036541 Year: 2017 Publisher: Cambridge, Massachusettes ; London, England : The MIT Press,

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An introduction to economic applications of the theory of continuous-time finance that strikes a balance between mathematical rigor and economic interpretation of financial market regularities. This book introduces the economic applications of the theory of continuous-time finance, with the goal of enabling the construction of realistic models, particularly those involving incomplete markets. Indeed, most recent applications of continuous-time finance aim to capture the imperfections and dysfunctions of financial markets-characteristics that became especially apparent during the market turmoil that started in 2008. The book begins by using discrete time to illustrate the basic mechanisms and introduce such notions as completeness, redundant pricing, and no arbitrage. It develops the continuous-time analog of those mechanisms and introduces the powerful tools of stochastic calculus. Going beyond other textbooks, the book then focuses on the study of markets in which some form of incompleteness, volatility, heterogeneity, friction, or behavioral subtlety arises. After presenting solutions methods for control problems and related partial differential equations, the text examines portfolio optimization and equilibrium in incomplete markets, interest rate and fixed-income modeling, and stochastic volatility. Finally, it presents models where investors form different beliefs or suffer frictions, form habits, or have recursive utilities, studying the effects not only on optimal portfolio choices but also on equilibrium, or the price of primitive securities. The book strikes a balance between mathematical rigor and the need for economic interpretation of financial market regularities, although with an emphasis on the latter.

Macroéconomie: développements récents
Authors: --- ---
ISBN: 2760506606 2717824626 9782717824629 9782760506602 Year: 1993 Publisher: Sainte-Foy Presses de l'Université du Québec

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