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This comprehensive handbook provides an in-depth overview of regulatory reporting requirements for banks and other financial institutions in the European Union. The book covers the evolution of these reporting requirements, particularly in the context of Basel II and III, and discusses their implications for financial stability and risk management. It includes detailed explanations of various reporting frameworks such as COREP, FINREP, and the new standards introduced by CRR II and CRD V. The authors, experts in the field, offer insights into the practical implementation of these regulations and the challenges faced by financial institutions. The intended audience includes professionals in banking and finance, as well as scholars and students interested in financial regulation and compliance.

Banking law. --- Financial risk management.

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Katharina Leest widmet sich der Aufrechterhaltung der Nachfrage nach Events in Zeiten einer immer näher kommenden terroristischen Bedrohung. Die Autorin entwickelt einen praxisnahen Katalog von allgemeingültigen Handlungsempfehlungen, welcher Lösungsansätze für die Einflussnahme auf die durch den Terrorismus induzierten negativen Nachfrageffekte aufzeigt. Die stetig steigende Erlebnisorientierung steht in unmittelbarem Konflikt mit dem evolutionären Sicherheitsbedürfnis. Die Realisierung eines zielgruppenspezifischen Gleichgewichts zwischen Sicherheit, Freiheit und Wirtschaftlichkeit rückt in den Fokus. Der Inhalt • Emotion & Motivation im Kontext sicherheitspolitisch determinierter Eventnachfrage • Explorative Erhebung des Einflusses terroristischer Bedrohung auf Eventbesucher • Exkurs in die Praxis: Sicherheitspolitische Reaktionen der Eventbranche • Management-Implikationen für die Eventbranche Die Zielgruppen • Dozierende und Studierende aus den Fachgebieten Eventmarketing & Live-Kommunikation, Marketing und Kommunikationswissenschaften • Akteure aus den Bereichen Eventmanagement, Live-Kommunikation und Marketing Die Autorin Katharina Leest ist nach ihrem erfolgreichen Masterabschluss im Studiengang MBA Eventmarketing und Live-Kommunikation an der Technischen Universität Chemnitz als selbstständige Marketing- & Eventspezialistin mit Schwerpunkt in der Konzeption tätig.

Marketing. --- Financial risk management. --- Risk Management.

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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückt die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erläutert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquiditätsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausführlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidität in einem Stressszenario für eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquiditätsrisiko ein.   Der Inhalt ·         Differenzierung der Liquiditätsrisiken ·         Moderne Konzepte zur Messung des Liquiditätsrisikos ·         Entwicklung der Finanzkrise ·         Folgen der Finanzkrise ·         Lehren aus der Finanzkrise ·         Künftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquiditätssituation in der Bankenbranche     Die Zielgruppen ·         Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen ·         Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung   Der Autor Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.  .

Finance. --- Finance, general. --- Cash management. --- Liquidity (Economics) --- Financial risk management. --- Asset-liability management.

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Mit Hilfe der agentenbasierten Modellierung (ABM) lassen sich komplexe Systeme wie Finanzmärkte, Gesellschaften, Infrastrukturnetze, Organisationen oder ähnliches detailliert darstellen und anschließend realitätsnah simulieren. Aufgrund der zentralen Fähigkeit der ABM, das Zusammenspiel einer Vielzahl heterogener Agenten miteinander sowie mit ihrer Umgebung recht einfach zu modellieren, können Phänomene auf der Makroebene durch Ereignisse auf der Mikroebene verständlich erklärt, zuverlässig prognostiziert oder auch in experimenteller Weise erkundet werden. Diese computergestützte Methode bietet zahlreiche Vorteile, weshalb sie heutzutage bereits in vielen Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt wird. So kann beispielsweise, abhängig von der gewählten Modellierungsumgebung bzw. der verwendeten Software, eine grundlegende Einarbeitung ohne größeren Zeitaufwand und vor allem auch ohne entsprechende Programmierkenntnisse autodidaktisch geschehen. Diese interdisziplinär angelegte Einführung ermöglicht einer breiten Zielgruppe einen Einblick in die Grundlagen der ABM. Der Inhalt Nutzen und Merkmale der agentenbasierten Modellierung Anwendungsbereiche in Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Ökologie Modellierungswerkzeuge als Ausgang eigener Vorhaben Die Zielgruppen Dozierende sowie Studierende aller Fachgebiete Fachleute in der praktischen Unternehmenswelt Die Autoren Dr. Silvio Andrae ist Risikoforscher und arbeitet in einem Verband der Kreditwirtschaft in Berlin. Sein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Unternehmenssteuerung. Patrick Pobuda ist externer Doktorand am Centrum für Interdisziplinäre Wirtschaftsforschung der Universität Münster und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Geschäftsbereich BMVg.

Financial engineering. --- Financial risk management. --- Corporate governance. --- Financial Technology and Innovation. --- Risk Management. --- Corporate Governance.

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Die Anforderungen an ein Compliance-Management-System (CMS) sind gesetzlich nicht normiert. Deswegen ist der Prüfungsstandard IDW PS 980 eine berufsständisch weithin anerkannte Norm. Für die Rechtsprechung und die Umsetzung in Unternehmen kommt ihm daher eine erhebliche Bedeutung zu. Der PS 980 wurde vom IDW neu aufgelegt und im Herbst 2022 veröffentlicht. U.a. die Berücksichtigung des mittlerweile bestehenden, international anwendbaren ISAE 3000 (allgemeine Vorgaben zu Tätigkeiten bei Engagements, die keinen Audit oder Review darstellen) führt zu erheblichen Änderungen in Aufbau und Struktur des Standards. Damit liegt nun ein umfassend erneuerter Prüfungsstandard vor. Dieses Buch gibt eine übersichtliche und anschauliche Darstellung der Änderungen. Zudem enthält es Hinweise auf teilweise leicht zu übersehende, aber äußerst wichtige Neuerungen einerseits und Einordnung in die Compliance-Praxis der Unternehmen andererseits. Inhalte: - Zum Hintergrund: wichtige Einflussfaktoren für die Neufassung - Die Struktur eines CMS mit sieben Grundelementen - Projektbegleitende Angemessenheitsprüfung ersetzt Konzeptionsprüfung - Erheblich gestiegene Haftungsrisiken gesetzlicher Vertreter bei Fehlen eines CMS - Überprüfung langjähriger CMS auf Konformität mit aktuellen, umfassenden Rahmenkonzepten - Einordnung des Compliance Management Systems in den Kontext der GRC-Systeme - Steigende Verantwortung des Prüfers für eine unternehmensunabhängige Risikoeinschätzung - Erhöhte Anforderungen an die Qualität von Compliance-Organisation und CMS-Beschreibung - Berichtspflichten an Aufsichtsorgane - Ausweitung und Konkretisierung von Versagungen des Prüfungsurteils - Spezifizierte Prüfer:innen-Anforderungen.

Management. --- Commercial law. --- Corporate governance. --- Auditing. --- Financial risk management. --- Business Law. --- Corporate Governance. --- Risk Management.