TY - BOOK ID - 8433826 TI - Misurare e gestire il rischio finanziario PY - 2009 SN - 8847011469 9786612825163 128282516X 8847011477 PB - Milano : Springer-Verlag, DB - UniCat KW - Financial risk. KW - Financial risk -- Handbooks, manuals, etc. KW - Financial risk management. KW - Quantitative Finance. KW - Risk management. KW - Finance KW - Management KW - Business & Economics KW - Finance - General KW - Management Styles & Communication KW - Risk assessment. KW - Analysis, Risk KW - Assessment, Risk KW - Risk analysis KW - Risk evaluation KW - Business. KW - Management science. KW - Tax accounting. KW - Tax laws. KW - Finance. KW - Applied mathematics. KW - Engineering mathematics. KW - Economics, Mathematical. KW - Macroeconomics. KW - Economics. KW - Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics. KW - Business and Management, general. KW - Finance, general. KW - Applications of Mathematics. KW - Business Taxation/Tax Law. KW - Insurance KW - Evaluation KW - Mathematics. KW - Taxation KW - Finance, Public KW - Math KW - Science KW - Funding KW - Funds KW - Economics KW - Currency question KW - Trade KW - Commerce KW - Industrial management KW - Accounting KW - Economics, Mathematical . KW - Tax laws KW - Tax legislation KW - Tax regulations KW - Engineering KW - Engineering analysis KW - Mathematical analysis KW - Mathematical economics KW - Econometrics KW - Mathematics KW - Quantitative business analysis KW - Problem solving KW - Operations research KW - Statistical decision KW - Law KW - Methodology UR - https://www.unicat.be/uniCat?func=search&query=sysid:8433826 AB - L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica. ER -