TY - BOOK ID - 5396066 TI - Options, futures et autres actifs dérivés AU - Hull, John C. AU - Roger, Patrick PY - 2004 SN - 2744070181 9782744070181 PB - Paris: Pearson education, DB - UniCat KW - Futures market KW - Stock options. KW - Derivative securities. KW - Marchés à terme KW - Options d'achat d'actions KW - Instruments dérivés (Finances) KW - Futures KW - Stock options KW - Derivative securities KW - Marchés à terme KW - Instruments dérivés (Finances) KW - Acqui 2006 KW - Futures market. KW - Marchés à terme. KW - Options sur actions. KW - Instruments dérivés (finances) UR - https://www.unicat.be/uniCat?func=search&query=sysid:5396066 AB - [9e éd.] Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.Parmi ses points forts :• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.• De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.• Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise.• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :• Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.• De nouveaux éléments sur l’utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d’actifs dérivés.• Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.• La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. ER -